実際の確率で二項オプションを評価する際に使用する割引率
現実世界の確率なしでオプシ̎ …
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Mark Joshi(リンク: 2項木でのヨーロ&# …
Here is a statement in Emanuel Derman‘s paperThe Volatility Smile and Its Implied Tree http://www.cmat.e …
私は観測された金利スワップ֕ …
私は、アメリカン・プット・̊ …
Black Derman Toyモデルの金利は、通常、ދ …
私は、putとcallの面でこれについて …
私は実際のデータに対して二ঀ …