シャノンの魔法の直感的な説明?

William Poundstoneの Fortune’s Formula を読んでいます。 Claude Shannonが一連の講演で提唱し、講義ノートを書き写しました。基本的に、ShannonのDemonは、根本的なものがドリフトレスである場合や、根底にあるドリフトに関して不自然な場合でも、ボラティリティを収穫する方法を提案しています。 メカニズム的には、ポートフォリオの配分は、(無相関の)マーチンゲールまたはセミマルティングレーズとして表すことができる2つの資産間で均等に分割されていると仮定します。しかし、価格が変わると割当量は変わる。各期間の後、悪魔は、割当てをトランザクションコストなしで均等に50/50分&#x

もっと読む