非流動性証券の最適な実行

私は独自のバイ/売りシグナルに基づいて注文を指示するAPIを使用しています。私は、異なる注文と貨幣の種類を利用するオプションが与えられた場合、スリッページ/インパクトのリスクと実行のリスクとを概説する思考プロセスを策定しようとしています。その目的は、個々のセキュリティまたはポートフォリオ全体の包括的なアプローチのいずれかによって、(準)最適な実行方法を特定することです。暗黙のうちに、私の最終目標はポートフォリオの対数成長率を最大にすることです。そのため、スリッページリスクの実行価格とトレードオフしたいと&#x

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